數據分析

2018年分析及2019年展望 (1)


指數表現

股號 名稱 2017年變動 2018年變動 2017-2018年變動 2019年1月變動
HSI 恒生指數 +35.99% -13.61% +17.48% +8.11%
HSCEI 國企指數 +24.64% -13.53% +7.77% +9.00%
MUPI 隨機指數 +6.17% -22.60% -17.82% +2.39%
SHCOMP 上証指數 +6.56% -24.59% -19.65% +3.64%
SIOM 深成指數 +8.48% -34.43% -28.86% +3.31%
SZGEM 深創指數 -10.67% -28.65% -36.26% -1.80%
DJI 道指 +25.08% -5.63% +18.04% +7.17%
SPX 標指 +19.42% -6.24% +11.97% +7.87%
NASDAQ 納指 +28.24% -3.88% +23.26% +9.74%
RUT 羅指 +13.14% -12.18% -0.63% +11.19%
%mu5 動能5 +69.53% -15.51% +43.23% +0.58%
%mu10 動能10 +41.94% -26.71% +4.03% -1.51%
%vpcls 惠理價值基金 +44.85% -23.10% +11.39% +10.58%
%amcap 英明伙伴基金 +42.58% -25.36% +6.42% 0.00%

主要事件


  • 貿易戰
  • 全球開始退出量寬政策
  • 中國去槓桿及政策失誤
  • 2017年升幅過度

stockchart_HSI_day12545
stockchart_HSCEI_day45031
stockchart_MUPI_day57017
stockchart_SHCOMP_day22393
stockchart_SIOM_day54759
stockchart_SZGEM_day69787
stockchart_DJI_day93687
stockchart_SPX_day83191
stockchart_NASDAQ_day97942
stockchart_RUT_day40793
stockchart_vpcls_day84699
stockchart_amcap_day75978

動能分析

動能5: 2018-05-28
見頂 2019-01-02 見底

stockchart_mu5_day48156

動能10: 2018-06-11
見頂 2019-01-22 見底

stockchart_mu10_day88224

惠理價值基金4月之後較為接近動能指數

stockchart_vpcls_day24188

動能指數:
量化以買入動力股策略的指數


  • 動能5 是集中買入市場最強5%動能股票
  • 動能10 是集中買入市場最強10%動能股票
  • 惠理價值基金 4月之後較為接近動能指數,2018-06-12 見頂,2019-01-03
    見底

比較恆指 vs 動能指數 vs
隨機指數


  • 動能5月時曾創新高,之後貿易戰,內地政策打壓及人民幣下跌,動力股全面失速
  • 隨機指數5月中之後加速下跌,大量中小型股洗倉
  • 恆指已先在 2018-10-30 見底

comparechart_HSI_55658

2018年
股票市值回報


  • 大價股比較細價股好
  • 大價股平均下跌10%
  • 細價股平均下跌20%以上


hk marketcap
return:
marketcapreturn62076
hk marketcap return:
marketcapreturn66069


  • 2019年1月升幅集中在大價股

hk marketcap return:
marketcapreturn80513

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